Сравнение FTC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FTC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTC или SPMO.
Корреляция
Корреляция между FTC и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SPMO
Основные характеристики
FTC:
1.98
SPMO:
2.72
FTC:
2.67
SPMO:
3.54
FTC:
1.34
SPMO:
1.48
FTC:
2.42
SPMO:
3.76
FTC:
12.05
SPMO:
15.40
FTC:
2.62%
SPMO:
3.21%
FTC:
15.99%
SPMO:
18.17%
FTC:
-54.05%
SPMO:
-30.95%
FTC:
-5.27%
SPMO:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность 29.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.
FTC
29.09%
-1.60%
14.82%
30.00%
14.71%
12.26%
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и SPMO
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SPMO
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.32% | 0.65% | 0.91% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% | 0.76% | 0.46% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и SPMO
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SPMO
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.