Сравнение FTC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FTC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTC или SPMO.
Корреляция
Корреляция между FTC и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SPMO
Основные характеристики
FTC:
1.57
SPMO:
2.07
FTC:
2.17
SPMO:
2.75
FTC:
1.27
SPMO:
1.37
FTC:
2.87
SPMO:
2.88
FTC:
8.27
SPMO:
11.60
FTC:
3.04%
SPMO:
3.27%
FTC:
15.99%
SPMO:
18.34%
FTC:
-54.05%
SPMO:
-30.95%
FTC:
-0.04%
SPMO:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.50%.
FTC
7.65%
3.63%
18.40%
28.31%
14.45%
12.52%
SPMO
8.50%
4.50%
15.08%
40.17%
19.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и SPMO
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTC и SPMO
FTC
SPMO
Сравнение FTC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SPMO
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.30% | 0.32% | 0.65% | 0.91% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% | 0.76% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и SPMO
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SPMO
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 4.58% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.