PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FTC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.92% против 17.41% соответственно.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUGFTC с IWY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FTC и SPMO

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FTC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.96

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.90

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между FTC и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и SPMO

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FTC и SPMO

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-30.95%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.70%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-22.74%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-30.95%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.31%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.66%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и SPMO

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.28% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.80%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

22.77%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.08%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.09%

+0.20%