PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FTC и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции FKGRX немного отстают с 12.88%.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUGFTC с IWY
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDXFKGRX с VFIAX

Сравнение комиссий FTC и FKGRX

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FTC vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.21

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTC и FKGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FKGRX

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FKGRX

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-51.08%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.48%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.22%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.52%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-8.62%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.76%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FKGRX

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.85%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.49%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.91%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.62%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.50%

+0.79%