PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 14.85%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FTC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции VOO немного впереди с 15.56%.

FTC

1 день
-0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
29.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
13.04%
10 лет*
14.85%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FTC and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between FTC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и VOO

Секторы
FTC
VOO

Технологии

31.3%
35.7%

Промышленность

29.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

0.9%
3.5%

Технологии

FTC
31.3%
VOO
35.7%

Промышленность

FTC
29.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

FTC
9.0%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
VOO
2.4%

Недвижимость

FTC
2.2%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
VOO
4.9%

Энергетика

FTC
0.9%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VUGFTC с IWY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FTC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.39

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.73

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FTC и VOO

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-33.99%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.90%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-18.69%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-24.52%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.99%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.70%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.69%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и VOO

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.84%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

8.90%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

11.80%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.81%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.01%

+2.44%

Сравнение комиссий FTC и VOO

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и VOO

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FTC and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.65%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 14.85% for FTC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор