PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTC с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FNCMX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTC или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FTC и FNCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTC и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.59%
634.65%
FTC
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTC:

0.60

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

FTC:

0.95

FNCMX:

0.78

Коэф-т Омега

FTC:

1.13

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTC:

0.61

FNCMX:

0.46

Коэф-т Мартина

FTC:

2.24

FNCMX:

1.61

Индекс Язвы

FTC:

5.84%

FNCMX:

6.95%

Дневная вол-ть

FTC:

22.00%

FNCMX:

25.76%

Макс. просадка

FTC:

-54.05%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FTC:

-11.38%

FNCMX:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.72% соответственно.

FTC

С начала года

-4.56%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-1.85%

1 год

11.90%

5 лет

14.45%

10 лет

11.23%

FNCMX

С начала года

-9.94%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-6.22%

1 год

9.69%

5 лет

15.29%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTC и FNCMX

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTC: 0.60%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTC и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг риск-скорректированной доходности FTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTC c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTC: 0.60
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино FTC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTC: 0.95
FNCMX: 0.78
Коэффициент Омега FTC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTC: 1.13
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара FTC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTC: 0.61
FNCMX: 0.46
Коэффициент Мартина FTC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTC: 2.24
FNCMX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.44
FTC
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FNCMX

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FNCMX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.36%0.32%0.65%0.91%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%0.76%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FNCMX

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-13.80%
FTC
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 14.05%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
17.19%
FTC
FNCMX