PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTC и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.86% соответственно.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUGFTC с IWY
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FTC и FNCMX

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FTC vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.92

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.03

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTC и FNCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FNCMX

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FNCMX

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-55.08%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.25%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-35.64%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.64%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-9.68%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.91%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.61%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FNCMX

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 7.28% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.98%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.04%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

23.31%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

22.47%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

22.01%

-1.72%