Сравнение FTC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FTC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.92% против 18.99% соответственно.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и QQQ
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FTC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FTC
QQQ
Сравнение FTC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.32 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTC и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и QQQ
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и QQQ
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -82.97% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.62% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -35.12% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.12% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -7.86% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -32.99% | +23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и QQQ
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.61% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.82% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 22.70% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.38% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 22.25% | -1.96% |