PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.88%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности JOET и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и DVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%4.92%

Correlation

The correlation between JOET and DVOL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.80

The correlation between JOET and DVOL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JOET и DVOL

Секторы
JOET
DVOL

Технологии

23.1%
4.7%

Промышленность

22.6%
16.6%

Финансовые услуги

15.1%
18.8%

Здравоохранение

11.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Энергетика

5.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Недвижимость

2.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.2%

Коммунальные услуги

0.8%
3.0%

Технологии

JOET
23.1%
DVOL
4.7%

Промышленность

JOET
22.6%
DVOL
16.6%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
DVOL
18.8%

Здравоохранение

JOET
11.1%
DVOL
3.7%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
DVOL
9.4%

Энергетика

JOET
5.8%
DVOL
14.0%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
DVOL
3.6%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
DVOL
6.0%

Недвижимость

JOET
2.4%
DVOL
12.1%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
DVOL
8.2%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
DVOL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

JOET vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.07

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.19

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.08

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

0.30

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JOET и DVOL

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-38.26%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.82%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-11.66%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.65%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.17%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и DVOL

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.91%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.35%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.79%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

14.40%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.72%

-0.20%

Сравнение комиссий JOET и DVOL

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и DVOL

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and DVOL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.50%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.88% vs 6.82% for DVOL. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.88% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for DVOL.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор