PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с DVOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.13%/yr vs 7.51%/yr for DVOL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности JOET и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOET показывает доходность 7.83%, а DVOL немного выше – 8.01%.

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

DVOL

1 день
1.51%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.01%
1 год
10.61%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и DVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		8.01%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%3.52%

Correlation

The correlation between JOET and DVOL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between JOET and DVOL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JOET и DVOL

Секторы
JOET
DVOL

Технологии

26.3%
4.5%

Промышленность

21.8%
16.7%

Финансовые услуги

14.3%
19.2%

Здравоохранение

11.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Энергетика

5.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
6.1%

Недвижимость

2.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Технологии

JOET
26.3%
DVOL
4.5%

Промышленность

JOET
21.8%
DVOL
16.7%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
DVOL
19.2%

Здравоохранение

JOET
11.1%
DVOL
3.3%

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
DVOL
9.7%

Энергетика

JOET
5.1%
DVOL
13.6%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
DVOL
3.5%

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
DVOL
6.1%

Недвижимость

JOET
2.2%
DVOL
12.0%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
DVOL
8.3%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
DVOL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с DGRWDVOL с BDGS

Доходность на риск

JOET vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.92

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.09

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

3.81

+0.62

JOET vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVOL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и DVOL

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-38.26%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.82%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-11.66%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.65%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.09%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и DVOL

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.49%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.66%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

14.39%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.63%

-0.14%

Сравнение комиссий JOET и DVOL

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и DVOL

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DVOL в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and DVOL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.61%) compared to DVOL (2.76%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.13% vs 7.51% for DVOL. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.13% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for DVOL.

DVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор