PortfoliosLab logo
Сравнение JOBY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JOBY и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JOBY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
24.72%
JOBY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.31

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.52

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.34

VTI:

1.99

Индекс Язвы

JOBY:

25.07%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

JOBY:

82.36%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JOBY:

-51.49%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%.


JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

25.97%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JOBY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JOBY: 0.41
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино JOBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JOBY: 1.31
VTI: 0.80
Коэффициент Омега JOBY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JOBY: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара JOBY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JOBY: 0.52
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина JOBY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JOBY: 1.34
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.47
JOBY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и VTI

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и VTI

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
-10.40%
JOBY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и VTI

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
14.83%
JOBY
VTI