PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с TSLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. JNUG is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, JNUG returned 57.61%/yr vs -5.07%/yr for TSLL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNUG показывает доходность -41.12%, а TSLL немного выше – -39.52%.

JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

TSLL

1 день
-0.35%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-4.45%
3 года*
-5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-41.12%478.59%9.96%-4.79%-5.64%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.52%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between JNUG and TSLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.16

The correlation between JNUG and TSLL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNUG и TSLL

Секторы
JNUG
TSLL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

JNUG

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

TSLL

-

Энергетика

JNUG

-

TSLL

-

Финансовые услуги

JNUG

-

TSLL

-

Здравоохранение

JNUG

-

TSLL

-

Промышленность

JNUG

-

TSLL

-

Недвижимость

JNUG

-

TSLL

-

Технологии

JNUG

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

JNUG vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.05

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.55

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.08

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.16

+2.12

JNUG vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и TSLL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-82.88%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-54.75%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-82.88%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-69.46%

-30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-53.95%

-39.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

27.26%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и TSLL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 27.91%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

27.91%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

56.62%

+33.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

87.40%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

106.79%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

106.79%

-0.08%

Сравнение комиссий JNUG и TSLL

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и TSLL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TSLL в 8.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.42%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.66%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and TSLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (40.25%) compared to TSLL (27.91%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, JNUG leads with 57.61% vs -5.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 27.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 57.61% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 2.42% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.83% for TSLL.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор