PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, JNUG returned 54.90%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

JNUG

1 день
-4.18%
1 месяц
-39.97%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-29.74%
1 год
52.73%
3 года*
54.90%
5 лет*
4.30%
10 лет*
-27.28%

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-37.67%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-12.09%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between JNUG and OILU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between JNUG and OILU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNUG и OILU

Секторы
JNUG
OILU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
OILU

-

Коммуникационные услуги

JNUG

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

OILU

-

Энергетика

JNUG

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

JNUG

-

OILU

-

Здравоохранение

JNUG

-

OILU

-

Промышленность

JNUG

-

OILU

-

Недвижимость

JNUG

-

OILU

-

Технологии

JNUG

-

OILU

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

JNUG vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.59

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.04

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.96

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

7.21

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.15

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JNUG и OILU

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-81.00%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.94%

-33.51%

-30.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.94%

-69.09%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.65%

-51.52%

-48.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.87%

-50.54%

-43.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.64%

13.75%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и OILU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.94%

21.66%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.09%

50.34%

+36.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.07%

62.32%

+38.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.92%

81.09%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.62%

81.09%

+25.53%

Сравнение комиссий JNUG и OILU

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и OILU

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.97%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and OILU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (34.94%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, JNUG leads with 54.90% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 54.90% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for OILU.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор