PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, JNUG returned 54.90%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

JNUG

1 день
-4.18%
1 месяц
-39.97%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-29.74%
1 год
52.73%
3 года*
54.90%
5 лет*
4.30%
10 лет*
-27.28%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-37.67%478.59%9.96%-4.79%-43.60%1.17%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between JNUG and BULZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.24

Сравнение распределения секторов JNUG и BULZ

Секторы
JNUG
BULZ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

JNUG

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

BULZ

-

Энергетика

JNUG

-

BULZ

-

Финансовые услуги

JNUG

-

BULZ

-

Здравоохранение

JNUG

-

BULZ

-

Промышленность

JNUG

-

BULZ

-

Недвижимость

JNUG

-

BULZ

-

Технологии

JNUG

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

JNUG

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

JNUG vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.23

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.43

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.16

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

8.39

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.23

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.11

-0.42

Просадки

Сравнение просадок JNUG и BULZ

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-94.44%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.94%

-54.22%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.94%

-67.96%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.65%

-26.36%

-73.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.87%

-58.25%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.64%

20.37%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и BULZ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.94%

28.83%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.09%

61.05%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.07%

77.01%

+24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.92%

91.54%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.62%

91.54%

+15.08%

Сравнение комиссий JNUG и BULZ

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и BULZ

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.97%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and BULZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (34.94%) compared to BULZ (28.83%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 54.90% for JNUG. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 28.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 54.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for BULZ.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор