PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNUG с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с BITI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JNUG returned 41.45%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 1.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.

JNUG

1 день
-1.01%
1 месяц
-31.12%
6 месяцев
-58.97%
С начала года
-48.59%
1 год
39.33%
3 года*
41.45%
5 лет*
8.43%
10 лет*
-31.88%

BITI

1 день
0.20%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
36.51%
С начала года
24.73%
1 год
64.56%
3 года*
-31.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.59%478.59%9.96%-4.79%-18.72%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		24.73%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between JNUG and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.23

The correlation between JNUG and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

JNUG vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.47

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.57

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

6.36

-5.18

JNUG vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и BITI

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-92.16%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.26%

-25.28%

-44.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.26%

-84.63%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-86.38%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.92%

-68.42%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

10.18%

+23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и BITI

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

10.69%

+16.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.63%

34.09%

+56.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.20%

44.07%

+62.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

52.21%

+29.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

52.21%

+54.06%

Сравнение комиссий JNUG и BITI

И JNUG, и BITI имеют комиссию равную 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и BITI

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BITI в 15.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		15.59%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.78%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (27.44%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, JNUG leads with 41.45% vs -31.71% for BITI. Both ETFs have the same 1.03% expense ratio. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 41.45% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG and BITI have the same expense ratio: 1.03% per year.

BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 2.78% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while BITI is Cryptocurrency. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор