PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -24.78% против 11.51% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between JNUG and AGQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between JNUG and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

JNUG vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.94

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.98

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.75

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.08

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JNUG и AGQ

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-98.16%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-76.21%

+19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-76.21%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-76.21%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-76.25%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-84.96%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-79.86%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

40.19%

-14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и AGQ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 32.81% и 33.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

33.59%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

133.69%

-49.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

120.79%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

74.68%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

65.65%

+40.87%

Сравнение комиссий JNUG и AGQ

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и AGQ

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and AGQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to JNUG (32.81%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -24.78% for JNUG. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for AGQ.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор