Сравнение JNUG с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
JNUG и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNUG и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 5.31% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -17.11% против 14.25% соответственно.
JNUG
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- -38.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 260.81%
- 3 года*
- 75.93%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- -17.11%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNUG и AGQ
JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
JNUG vs. AGQ — Ранг доходности на риск
JNUG
AGQ
Сравнение JNUG c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNUG | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.40 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.00 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.07 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 5.57 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNUG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.40 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.09 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JNUG и AGQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и AGQ
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.17% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNUG и AGQ
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNUG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -98.16% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -76.21% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -76.21% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -76.25% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.42% | -83.72% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.81% | -79.83% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 28.27% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и AGQ
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNUG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.41% | 34.37% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.72% | 132.42% | -45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.25% | 117.90% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.31% | 73.01% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.99% | 64.67% | +44.32% |