PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с AG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs 5.39%/yr for AG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -24.78% против 5.39% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between JNUG and AG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between JNUG and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

JNUG vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.74

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.04

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

8.92

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.05

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JNUG и AG

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.20%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-42.92%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-42.92%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-76.89%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-80.82%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-38.18%

-61.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-59.20%

-34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

19.38%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и AG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

22.56%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

56.00%

+28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

73.21%

+25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

61.33%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

61.82%

+44.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и AG

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AG в 0.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and AG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to AG (22.56%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор