PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNUG с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с AG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -0.44%/yr for AG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -32.27% против -0.44% соответственно.

JNUG

1 день
-8.05%
1 месяц
-35.93%
6 месяцев
-58.12%
С начала года
-48.07%
1 год
37.47%
3 года*
43.75%
5 лет*
8.65%
10 лет*
-32.27%

AG

1 день
-5.70%
1 месяц
-18.23%
6 месяцев
-21.84%
С начала года
-4.57%
1 год
84.19%
3 года*
34.12%
5 лет*
4.43%
10 лет*
-0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.07%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
AG
First Majestic Silver Corp.		-4.57%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between JNUG and AG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between JNUG and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

JNUG vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.14

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.80

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.66

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

3.42

-2.28

JNUG vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и AG

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.20%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-50.88%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.95%

-50.88%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-70.28%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-80.82%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-50.35%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-59.10%

-34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.18%

24.73%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и AG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.18%

17.56%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.64%

58.02%

+32.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.20%

74.66%

+31.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.10%

62.10%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

61.96%

+44.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и AG

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AG в 0.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		0.22%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.75%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and AG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (28.18%) compared to AG (17.56%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор