Сравнение JNRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JNRFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNRFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | -10.67% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNRFX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
JNRFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNRFX и VOO
JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JNRFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JNRFX
VOO
Сравнение JNRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNRFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.31 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNRFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JNRFX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNRFX и VOO
Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 13.36% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNRFX и VOO
Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNRFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.74% | -33.99% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -11.98% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -24.52% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | -33.99% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -5.55% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -3.72% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.55% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNRFX и VOO
Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNRFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.34% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.47% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.82% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.99% | +3.28% |