PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNRFX с SWNRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNRFX и SWNRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNRFX с SWNRX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNRFX или SWNRX.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и SWNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNRFX:

0.70

SWNRX:

0.72

Коэф-т Сортино

JNRFX:

1.06

SWNRX:

1.15

Коэф-т Омега

JNRFX:

1.15

SWNRX:

1.17

Коэф-т Кальмара

JNRFX:

0.73

SWNRX:

0.80

Коэф-т Мартина

JNRFX:

2.41

SWNRX:

3.43

Индекс Язвы

JNRFX:

6.83%

SWNRX:

3.50%

Дневная вол-ть

JNRFX:

25.59%

SWNRX:

15.82%

Макс. просадка

JNRFX:

-36.48%

SWNRX:

-32.87%

Текущая просадка

JNRFX:

-2.23%

SWNRX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у SWNRX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции SWNRX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.19% соответственно.

JNRFX

С начала года

2.41%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.69%

3 года

21.77%

5 лет

15.98%

10 лет

14.02%

SWNRX

С начала года

5.16%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

1.63%

1 год

11.27%

3 года

10.64%

5 лет

10.73%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Schwab Target 2050 Fund

Сравнение комиссий JNRFX и SWNRX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNRFX и SWNRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг риск-скорректированной доходности JNRFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWNRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWNRX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNRFX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и SWNRX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SWNRX в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		4.99%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.76%11.06%8.47%5.70%9.66%14.59%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		3.17%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.56%2.75%5.33%5.80%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и SWNRX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки SWNRX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и SWNRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и SWNRX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...