Сравнение JNRFX с SWNRX

С начала года, JNRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SWNRX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции SWNRX по среднегодовой доходности: 13.31% против 4.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JNRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки SWNRX в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и SWNRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.