Сравнение JNRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNRFX или SPY.
Основные характеристики
| JNRFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.56% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 43.40% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.77% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.62% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.82 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 12.29% |
| Макс. просадка | -43.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JNRFX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JNRFX и SPY
С начала года, JNRFX показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNRFX и SPY
JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNRFX и SPY
Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 0.04% | 0.05% | 0.19% | 0.00% | 0.11% | 0.86% | 0.36% | 0.42% | 0.29% | 0.45% | 0.38% | 0.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JNRFX и SPY
Максимальная просадка JNRFX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNRFX и SPY
Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.