PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-9.81%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNRFX имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции SPY немного отстают с 14.11%.

JNRFX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.19%
3 года*
21.91%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.68%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOGJNRFX с NGUAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JNRFX и SPY

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JNRFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.51

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.11

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между JNRFX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и SPY

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.24%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и SPY

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-55.19%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-8.88%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.50%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-33.72%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-5.44%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-9.09%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.57%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и SPY

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.28%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

19.06%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.05%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

17.92%

+3.35%