PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNRFX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JNGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNRFX с JNGTX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNRFX или JNGTX.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNRFX:

0.70

JNGTX:

0.56

Коэф-т Сортино

JNRFX:

1.06

JNGTX:

0.84

Коэф-т Омега

JNRFX:

1.15

JNGTX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JNRFX:

0.73

JNGTX:

0.55

Коэф-т Мартина

JNRFX:

2.41

JNGTX:

1.77

Индекс Язвы

JNRFX:

6.83%

JNGTX:

7.42%

Дневная вол-ть

JNRFX:

25.59%

JNGTX:

28.04%

Макс. просадка

JNRFX:

-36.48%

JNGTX:

-46.46%

Текущая просадка

JNRFX:

-2.23%

JNGTX:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 14.02% против 18.84% соответственно.

JNRFX

С начала года

2.41%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.69%

3 года

21.77%

5 лет

15.98%

10 лет

14.02%

JNGTX

С начала года

3.81%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

1.48%

1 год

15.45%

3 года

23.61%

5 лет

16.14%

10 лет

18.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Сравнение комиссий JNRFX и JNGTX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNRFX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг риск-скорректированной доходности JNRFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNRFX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JNGTX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JNGTX в 11.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		4.99%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.76%11.06%8.47%5.70%9.66%14.59%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		11.23%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.90%6.61%7.47%4.83%8.12%17.68%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JNGTX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JNGTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JNGTX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеют волатильность 5.60% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...