PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 14.57% против 20.41% соответственно.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOGJNRFX с NGUAX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX

Сравнение комиссий JNRFX и JNGTX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.16

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.80

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.10

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JNGTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JNGTX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JNGTX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-84.79%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.93%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-46.46%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-46.46%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-12.54%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-40.47%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) составляет 7.06%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.32%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.27%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

25.51%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

26.29%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

24.40%

-3.13%