Сравнение JNRFX с JANIX

С начала года, JNRFX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 13.31% против 0.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JANIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа JANIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JNRFX, ни JANIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки JANIX в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JANIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund (JANIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.