Сравнение JNRFX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JNRFX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNRFX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | -9.81% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JNRFX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции JNRFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.68% против 15.90% соответственно.
JNRFX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.68%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNRFX и VOOG
JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
JNRFX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
JNRFX
VOOG
Сравнение JNRFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNRFX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.70 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.51 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNRFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JNRFX и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNRFX и VOOG
Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 13.24% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JNRFX и VOOG
Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNRFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.74% | -32.73% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -13.71% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -32.73% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | -32.73% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -8.97% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -5.01% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.59% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNRFX и VOOG
Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.11% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNRFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.67% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.27% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.15% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 20.65% | +0.62% |