Сравнение JNOSX с FBALX

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNOSX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции FBALX немного впереди с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JNOSX и FBALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и FBALX.

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.