Сравнение JNOSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNOSX или SPY.
Основные характеристики
| JNOSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.39% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.20% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 13.01% | 12.59% |
| Макс. просадка | -48.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.08% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между JNOSX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и SPY
С начала года, JNOSX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.20% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNOSX и SPY
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNOSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и SPY
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.27% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% | 1.11% | 3.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и SPY
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и SPY
Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.