PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNOSX с AIIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JNOSX returned 12.00%/yr vs 6.40%/yr for AIIEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JNOSX charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for AIIEX.

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.40% соответственно.

JNOSX

1 день
0.91%
1 месяц
8.41%
С начала года
14.72%
6 месяцев
17.47%
1 год
30.27%
3 года*
17.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.00%

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNOSX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		14.72%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%

Correlation

The correlation between JNOSX and AIIEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1994 г.

0.85

The correlation between JNOSX and AIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с SPYJNOSX с VXUSJNOSX с FIVFXJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNXJNOSX с FBALX
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с VTAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLXAIIEX с CHTRX

Доходность на риск

JNOSX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXAIIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.17

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.71

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.42

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

5.42

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AIIEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.17

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и AIIEX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и AIIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNOSXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-58.58%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.55%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.72%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-30.76%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-36.94%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.96%

-14.25%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.28%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и AIIEX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNOSXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.36%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.64%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.23%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.38%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.78%

+0.42%

Сравнение комиссий JNOSX и AIIEX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и AIIEX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AIIEX в 16.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.12%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%

Часто задаваемые вопросы

JNOSX and AIIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIEX has higher volatility (5.36%) compared to JNOSX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs AIIEX's -58.58%.

JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNOSX и AIIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор