Сравнение JNOSX с HFEAX
JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and HFEAX (Janus Henderson European Focus Fund) are both mutual funds - JNOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while HFEAX is a Europe Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNOSX returned 12.00%/yr vs 8.82%/yr for HFEAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNOSX charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for HFEAX.
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и HFEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HFEAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции HFEAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.82% соответственно.
JNOSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 12.00%
HFEAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам JNOSX и HFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 14.72% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 5.19% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
Correlation
The correlation between JNOSX and HFEAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2001 г. | 0.77 |
The correlation between JNOSX and HFEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNOSX vs. HFEAX — Ранг доходности на риск
JNOSX
HFEAX
Сравнение JNOSX c HFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | HFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.22 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.38 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.07 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и HFEAX
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки HFEAX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и HFEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNOSX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -66.73% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -14.43% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -14.43% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -33.16% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -36.73% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -10.87% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.01% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и HFEAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 5.00%, в то время как у Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNOSX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.45% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.95% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 16.50% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.05% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.89% | -1.69% |
Сравнение комиссий JNOSX и HFEAX
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFEAX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и HFEAX
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности HFEAX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.07% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.12% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
JNOSX and HFEAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFEAX has higher volatility (6.45%) compared to JNOSX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs HFEAX's -66.73%.
JNOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNOSX и HFEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор