Сравнение JNOSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNOSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 0.14% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.03% соответственно.
JNOSX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.47%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNOSX и VXUS
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JNOSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JNOSX
VXUS
Сравнение JNOSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.05 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JNOSX и VXUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и VXUS
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.28% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и VXUS
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNOSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -35.97% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.27% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -29.44% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -35.97% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -7.26% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -8.29% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и VXUS
Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNOSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.72% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.54% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.21% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.81% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.09% | +0.01% |