PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNOSX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNOSX и FIVFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNOSX с FIVFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNOSX или FIVFX.

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNOSX:

0.49

FIVFX:

0.70

Коэф-т Сортино

JNOSX:

0.63

FIVFX:

1.09

Коэф-т Омега

JNOSX:

1.09

FIVFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JNOSX:

0.42

FIVFX:

0.85

Коэф-т Мартина

JNOSX:

1.42

FIVFX:

3.23

Индекс Язвы

JNOSX:

4.71%

FIVFX:

4.25%

Дневная вол-ть

JNOSX:

16.93%

FIVFX:

19.94%

Макс. просадка

JNOSX:

-48.83%

FIVFX:

-66.56%

Текущая просадка

JNOSX:

-0.20%

FIVFX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.81% соответственно.

JNOSX

С начала года

12.03%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

12.49%

1 год

7.58%

3 года

9.75%

5 лет

14.19%

10 лет

5.62%

FIVFX

С начала года

13.47%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

11.70%

1 год

12.98%

3 года

15.33%

5 лет

11.75%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий JNOSX и FIVFX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNOSX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг риск-скорректированной доходности JNOSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNOSX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и FIVFX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FIVFX в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.48%1.66%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%1.11%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.70%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.57%5.53%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и FIVFX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -48.83%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и FIVFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и FIVFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...