Сравнение JNK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
JNK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.23% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и XLE
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
JNK vs. XLE — Ранг доходности на риск
JNK
XLE
Сравнение JNK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.56 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.61 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.23 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JNK и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и XLE
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и XLE
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -71.26% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -18.79% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -26.04% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -66.81% | +43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.74% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -18.05% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 7.15% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и XLE
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 6.45% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 14.46% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 25.21% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 26.09% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 29.50% | -21.16% |