PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с IWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 11.52%/yr for IWO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности JNK и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 5.09% против 11.52% соответственно.

JNK

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.11%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.09%

IWO

1 день
0.66%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.80%
6 месяцев
14.55%
1 год
36.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.83%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		17.80%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Correlation

The correlation between JNK and IWO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г.

0.60

The correlation between JNK and IWO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JNK и IWO

Секторы
JNK
IWO

Технологии

0.0%
23.6%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

22.4%

Промышленность

-

23.1%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

JNK
0.0%
IWO
23.6%

Энергетика

JNK
0.0%
IWO
3.5%

Сырьевые материалы

JNK

-

IWO
4.2%

Коммуникационные услуги

JNK

-

IWO
2.2%

Потребительский циклический сектор

JNK

-

IWO
7.7%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

IWO
2.6%

Финансовые услуги

JNK

-

IWO
8.2%

Здравоохранение

JNK

-

IWO
22.4%

Промышленность

JNK

-

IWO
23.1%

Недвижимость

JNK

-

IWO
2.1%

Коммунальные услуги

JNK

-

IWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Доходность на риск

JNK vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNKIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.65

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.28

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.45

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.75

+3.77

JNK vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNK и IWO

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-60.11%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-14.87%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-28.57%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-40.51%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-42.02%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-16.69%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.16%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и IWO

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.21%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

8.35%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

16.64%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

22.08%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

24.60%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

24.18%

-15.87%

Сравнение комиссий JNK и IWO

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и IWO

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности IWO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JNK and IWO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (8.35%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs IWO's -60.11%.

On 10-year performance, IWO leads with 11.52% vs 5.09% for JNK. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWO has performed better with a 11.52% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 0.40% for IWO.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while IWO is Small Cap Growth Equities. JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.24% for IWO.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор