Сравнение JNK с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
JNK и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 5.66% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и IBHE
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
JNK vs. IBHE — Ранг доходности на риск
JNK
IBHE
Сравнение JNK c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.90 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.09 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.96 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 5.38 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 49.80 | -40.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.90 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JNK и IBHE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и IBHE
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и IBHE
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -26.91% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.69% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -8.51% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.45% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.08% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и IBHE
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.00% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 0.49% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.33% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.90% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.67% | -3.33% |