Сравнение JNK с HYHG
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.23%/yr vs 6.40%/yr for HYHG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 5.23% против 6.40% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.23%
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам JNK и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.81% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.39% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between JNK and HYHG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.56 |
The correlation between JNK and HYHG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. HYHG — Ранг доходности на риск
JNK
HYHG
Сравнение JNK c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 12.40 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и HYHG
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -25.71% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.02% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -7.47% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -9.21% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -25.71% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.45% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.03% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HYHG
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.03%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.26% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 4.37% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.58% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.17% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 9.10% | -0.81% |
Сравнение комиссий JNK и HYHG
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HYHG
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HYHG в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and HYHG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has higher volatility (1.26%) compared to JNK (1.03%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs HYHG's -25.71%.
On 10-year performance, HYHG leads with 6.40% vs 5.23% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.40% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 6.60% for JNK.
JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.50% for HYHG.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор