PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNK с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

JNK и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNK и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNK и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		-0.14%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.96% соответственно.

JNK

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.25%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий JNK и CDC

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

JNK vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.07

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.26

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между JNK и CDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и CDC

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.67%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок JNK и CDC

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

JNKCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-21.37%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-11.27%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-21.37%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-21.37%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.49%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.14%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.82%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и CDC

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNKCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.81%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

7.04%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

13.59%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

12.56%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

13.22%

-4.88%