Сравнение JNK с BLDR
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNK и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 5.09% против 21.56% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.09%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам JNK и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.83% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between JNK and BLDR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between JNK and BLDR shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. BLDR — Ранг доходности на риск
JNK
BLDR
Сравнение JNK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.59 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -1.11 | +13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и BLDR
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -96.78% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -55.51% | +53.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -68.55% | +63.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -68.55% | +51.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -68.55% | +45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.16% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -47.87% | +44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 29.23% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и BLDR
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.21%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 15.05% | -13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 34.74% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 48.45% | -44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 45.30% | -37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 47.75% | -39.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и BLDR
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and BLDR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs BLDR's -96.78%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор