Сравнение JNK с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
JNK и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.13% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и BIL
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
JNK vs. BIL — Ранг доходности на риск
JNK
BIL
Сравнение JNK c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 19.52 | -18.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 254.20 | -252.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 180.39 | -179.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 368.00 | -366.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4,131.71 | -4,122.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 19.52 | -18.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 12.55 | -12.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 8.23 | -7.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.73 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между JNK и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и BIL
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и BIL
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -0.78% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.01% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -0.12% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -0.21% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.26% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и BIL
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.06% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 0.14% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 0.21% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 0.26% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 0.26% | +8.08% |