PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JNJ с XLM-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 10.46% против 60.23% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и XLM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
XLM-USD
Stellar		-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between JNJ and XLM-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.02

The correlation between JNJ and XLM-USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Stellar

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с XLM-USD:
XLM-USD с XRP-USDXLM-USD с HBAR-USDXLM-USD с ADA-USDXLM-USD с BTC-USDXLM-USD с LINK-USDXLM-USD с USDT-USDXLM-USD с TRX-USD

Доходность на риск

JNJ vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.33

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.03

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.00

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.40

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.57

+16.09

JNJ vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и XLM-USD

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XLM-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-96.21%

+45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-71.19%

+60.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-74.37%

+58.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-83.25%

+64.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-96.21%

+68.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-78.80%

+76.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-72.14%

+60.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

50.48%

-46.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и XLM-USD

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

43.48%

-38.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

59.28%

-47.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

70.60%

-53.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

74.72%

-57.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

112.79%

-94.31%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and XLM-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs XLM-USD's -96.21%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор