PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с ULTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.00% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%

Correlation

The correlation between JNJ and ULTA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.22

Over the past year, the correlation between JNJ and ULTA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

ULTA:

$20.56B

EPS

JNJ:

$8.65

ULTA:

$26.57

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

ULTA:

17.60

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

ULTA:

1.75

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

ULTA:

1.65

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

ULTA:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

ULTA:

$12.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

ULTA:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

ULTA:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG

Доходность на риск

JNJ vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.03

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.29

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

0.03

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

0.08

+15.44

JNJ vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ULTA

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ULTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-87.89%

+37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-34.56%

+23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-44.56%

+28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-44.56%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-64.92%

+37.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-33.82%

+31.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-20.81%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

14.13%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ULTA

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.69%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

25.04%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

33.39%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

34.26%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

38.32%

-19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ULTA

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
3.16B
(JNJ) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
40.1%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and ULTA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTA has higher volatility (9.69%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs ULTA's -87.89%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор