Сравнение JNJ с T
JNJ (Johnson & Johnson) and T (AT&T Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.85% против 1.77% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам JNJ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between JNJ and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between JNJ and T shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$8.63
T:
$3.05
JNJ:
29.95
T:
7.15
JNJ:
1.00
T:
0.30
JNJ:
6.54
T:
1.25
JNJ:
$96.36B
T:
$125.65B
JNJ:
$66.60B
T:
$105.41B
JNJ:
$31.62B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. T — Ранг доходности на риск
JNJ
T
Сравнение JNJ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.87 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.78 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | -1.65 | +21.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и T
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -64.15% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -24.23% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -24.23% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -32.01% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -42.35% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -15.73% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 11.49% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и T
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 7.91%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.53% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 18.90% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 23.06% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 24.21% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 23.82% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и T
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to JNJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs T's -64.15%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор