PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and T (AT&T Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.06% против 2.86% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between JNJ and T is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.34

The correlation between JNJ and T shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JNJ:

$8.65

T:

$3.04

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

T:

7.39

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

T:

0.31

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

AT&T Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

JNJ vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.75

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
-0.98

+5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.89

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.75

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.59

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.75

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JNJ и T

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-64.15%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-21.87%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-21.87%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-32.01%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-42.35%

+14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-21.87%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-15.72%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

10.34%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и T

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.50%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

17.57%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

21.98%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

23.97%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

23.71%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и T

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
24.06B
33.47B
(JNJ) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JNJ and T have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs T's -64.15%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор