PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.46% против 27.77% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-4.81%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-29.75%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between JNJ and SMCI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.16

The correlation between JNJ and SMCI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

SMCI:

$20.52B

EPS

JNJ:

$8.65

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

JNJ vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.35

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.05

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.01

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.45

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.76

+16.28

JNJ vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и SMCI

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-84.84%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-66.18%

+55.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-84.84%

+68.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-84.84%

+66.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-84.84%

+57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-74.36%

+71.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-31.98%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

39.34%

-35.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и SMCI

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

44.32%

-38.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

76.32%

-64.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

85.20%

-68.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

86.53%

-69.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

71.19%

-52.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и SMCI

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
10.24B
(JNJ) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
10.0%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and SMCI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs SMCI's -84.84%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор