Сравнение JNJ с NFG
JNJ (Johnson & Johnson) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, JNJ returned 10.10%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.16% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам JNJ и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between JNJ and NFG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$598.96B
NFG:
$7.71B
JNJ:
$8.63
NFG:
$7.44
JNJ:
28.83
NFG:
10.91
JNJ:
0.96
NFG:
0.08
JNJ:
6.29
NFG:
7.58
JNJ:
7.49
NFG:
1.99
JNJ:
$96.36B
NFG:
$988.24M
JNJ:
$66.60B
NFG:
$576.67M
JNJ:
$31.62B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. NFG — Ранг доходности на риск
JNJ
NFG
Сравнение JNJ c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.96 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.32 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | -0.60 | +15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и NFG
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -55.49% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -20.93% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -20.93% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -35.74% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -44.28% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -14.84% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -14.35% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 11.15% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и NFG
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.90% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 14.42% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 19.43% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.21% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 24.05% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и NFG
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и NFG
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and NFG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (9.47%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs NFG's -55.49%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор