PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MAIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JNJ (Johnson & Johnson) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs 12.84%/yr for MAIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.84% соответственно.

JNJ

1 день
1.51%
1 месяц
14.73%
С начала года
26.30%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.85%

MAIN

1 день
1.08%
1 месяц
1.79%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-5.90%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		26.30%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.24%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between JNJ and MAIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.20

The correlation between JNJ and MAIN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$632.11B

MAIN:

$4.67B

EPS

JNJ:

$8.63

MAIN:

$5.21

Коэффициент P/E

JNJ:

29.95

MAIN:

9.90

Коэффициент PEG

JNJ:

1.00

MAIN:

1.13

Коэффициент P/S

JNJ:

6.54

MAIN:

6.58

Коэффициент P/B

JNJ:

7.79

MAIN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

JNJ vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-0.24

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
-0.16

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

-0.26

+7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

-0.50

+20.19

JNJ vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MAIN

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-64.53%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-22.43%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-22.43%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-27.06%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-64.53%

+37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.53%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.33%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

11.87%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MAIN

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.75%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

20.18%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

24.94%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.56%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

27.31%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MAIN

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MAIN в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.03%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.32%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
140.11M
(JNJ) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.5%
0
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MAIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (7.91%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MAIN's -64.53%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор