PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с LDOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.97% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between JNJ and LDOS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between JNJ and LDOS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

LDOS:

$15.64B

EPS

JNJ:

$8.65

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

LDOS:

11.19

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

LDOS:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

JNJ vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.57

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.62

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.91

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.43

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.09

+16.61

JNJ vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и LDOS

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-54.72%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-38.73%

+27.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-38.73%

+22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-38.73%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-42.29%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-38.49%

+35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-19.68%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

15.33%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и LDOS

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.30%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

25.00%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

29.28%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

26.73%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

27.48%

-9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и LDOS

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности LDOS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
4.40B
(JNJ) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
17.3%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and LDOS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (6.30%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs LDOS's -54.72%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор