PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNJ имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции INTU немного впереди с 10.90%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between JNJ and INTU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.22

The correlation between JNJ and INTU shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

INTU:

$76.38B

EPS

JNJ:

$8.65

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Intuit Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

JNJ vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-1.44

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-2.42

+7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.68

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.97

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.88

+17.40

JNJ vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и INTU

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-75.29%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-65.49%

+54.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-65.49%

+49.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-65.49%

+47.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-65.49%

+38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-65.49%

+62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-24.14%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

33.92%

-30.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и INTU

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

28.49%

-23.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

42.51%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

44.40%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

37.54%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

33.98%

-15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и INTU

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
8.56B
(JNJ) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
71.5%
84.6%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and INTU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs INTU's -75.29%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор