Сравнение JNJ с GPC
JNJ (Johnson & Johnson) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 10.06% против 3.05% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам JNJ и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between JNJ and GPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
GPC:
$13.40B
JNJ:
$8.65
GPC:
$0.43
JNJ:
26.85
GPC:
224.37
JNJ:
5.86
GPC:
0.55
JNJ:
6.99
GPC:
2.99
JNJ:
$96.36B
GPC:
$24.70B
JNJ:
$66.60B
GPC:
$8.93B
JNJ:
$31.62B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. GPC — Ранг доходности на риск
JNJ
GPC
Сравнение JNJ c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.53 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -1.17 | +15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.69 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и GPC
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -54.89% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -37.48% | +26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -40.81% | +24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -45.70% | +27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -54.89% | +27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -42.38% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -10.29% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 16.89% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и GPC
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.22% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 25.04% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 28.95% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.92% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 28.12% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и GPC
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и GPC
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and GPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs GPC's -54.89%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор