PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.46% против 26.62% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between JNJ and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between JNJ and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

FICO:

$28.00B

EPS

JNJ:

$8.65

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

JNJ vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.67

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.76

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.90

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.65

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.24

+16.76

JNJ vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и FICO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-79.26%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-52.12%

+41.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-61.28%

+45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-61.28%

+42.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-61.28%

+33.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-50.50%

+47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-18.03%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

27.47%

-23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и FICO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

14.33%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

39.21%

-27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

50.67%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

40.73%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

38.07%

-19.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и FICO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
691.68M
(JNJ) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
71.5%
86.8%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FICO's -79.26%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор