Сравнение JNJ с FFIV
JNJ (Johnson & Johnson) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.87% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам JNJ и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between JNJ and FFIV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.19 |
The correlation between JNJ and FFIV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
FFIV:
$22.70B
JNJ:
$8.65
FFIV:
$12.19
JNJ:
27.85
FFIV:
32.50
JNJ:
0.93
FFIV:
1.42
JNJ:
6.08
FFIV:
9.54
JNJ:
7.25
FFIV:
6.22
JNJ:
$96.36B
FFIV:
$2.41B
JNJ:
$66.60B
FFIV:
$2.63B
JNJ:
$31.62B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. FFIV — Ранг доходности на риск
JNJ
FFIV
Сравнение JNJ c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.04 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 2.28 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и FFIV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -97.59% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -34.73% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -34.73% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -47.42% | +29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -54.59% | +27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.17% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -40.16% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 15.77% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и FFIV
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 8.89% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 24.72% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 33.48% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 29.97% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 29.56% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и FFIV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ and FFIV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (8.89%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FFIV's -97.59%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор