PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с CBOE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.29%/yr vs 17.81%/yr for CBOE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNJ показывает доходность 15.79%, а CBOE немного выше – 16.31%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 10.29% против 17.81% соответственно.

JNJ

1 день
2.08%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.79%
6 месяцев
19.84%
1 год
56.49%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.29%

CBOE

1 день
3.67%
1 месяц
-16.45%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
33.75%
3 года*
29.54%
5 лет*
22.33%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		15.79%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		16.31%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between JNJ and CBOE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between JNJ and CBOE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$579.51B

CBOE:

$30.51B

EPS

JNJ:

$8.65

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

JNJ:

27.41

CBOE:

24.70

Коэффициент PEG

JNJ:

0.91

CBOE:

0.46

Коэффициент P/S

JNJ:

5.98

CBOE:

6.37

Коэффициент P/B

JNJ:

7.14

CBOE:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

JNJ vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.25

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
1.72

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.37

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

6.52

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.25

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CBOE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-43.23%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-24.69%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-24.69%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-24.69%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-43.23%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-20.59%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-11.40%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.19%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CBOE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 6.02%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

15.80%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

23.98%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

27.20%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

23.22%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

25.34%

-6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CBOE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CBOE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.99%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
JNJ
Johnson & Johnson		2.21%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
1.27B
(JNJ) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
52.6%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CBOE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.80%) compared to JNJ (6.02%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs CBOE's -43.23%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор