Сравнение JNJ с AXON
JNJ (Johnson & Johnson) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 10.46% против 34.58% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам JNJ и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between JNJ and AXON is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.12 |
The correlation between JNJ and AXON shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
AXON:
$36.43B
JNJ:
$8.65
AXON:
$2.41
JNJ:
27.85
AXON:
183.64
JNJ:
0.93
AXON:
0.05
JNJ:
6.08
AXON:
12.70
JNJ:
7.25
AXON:
10.31
JNJ:
$96.36B
AXON:
$2.98B
JNJ:
$66.60B
AXON:
$1.77B
JNJ:
$31.62B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. AXON — Ранг доходности на риск
JNJ
AXON
Сравнение JNJ c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.72 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.22 | +16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и AXON
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -91.78% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -60.28% | +49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -60.28% | +44.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -60.28% | +41.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -60.28% | +32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -49.28% | +46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -43.60% | +31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 35.34% | -31.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и AXON
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 17.73% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 44.20% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 55.66% | -38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 47.94% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 49.18% | -30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и AXON
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и AXON
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and AXON have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs AXON's -91.78%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор