Сравнение JNGLX с JARTX
JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both mutual funds - JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson, while JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNGLX returned 10.28%/yr vs 16.50%/yr for JARTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNGLX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.
Доходность
Сравнение доходности JNGLX и JARTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNGLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у JARTX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.50% соответственно.
JNGLX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.28%
JARTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам JNGLX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund | -3.59% | 24.84% | 3.60% | 7.51% | -2.69% | 6.78% | 25.66% | 29.20% | 4.17% | 22.13% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 8.23% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Correlation
The correlation between JNGLX and JARTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JNGLX and JARTX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGLX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JNGLX
JARTX
Сравнение JNGLX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGLX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.42 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.62 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JNGLX и JARTX
Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JARTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.70% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -19.19% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -22.22% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -41.09% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -41.09% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.52% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -16.84% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.88% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGLX и JARTX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund (JARTX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 13.43% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.41% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.99% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.45% | -4.07% |
Сравнение комиссий JNGLX и JARTX
JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGLX и JARTX
Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JARTX в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 12.61% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JNGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund | 4.73% | 4.56% | 5.84% | 4.26% | 0.25% | 9.85% | 7.80% | 6.23% | 13.32% | 0.89% | 0.30% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
JNGLX and JARTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNGLX has higher volatility (4.69%) compared to JARTX (4.46%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs JARTX's -56.70%.
JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGLX и JARTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор