Сравнение JNGLX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JNGLX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNGLX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund | -3.73% | 24.84% | 3.60% | 7.51% | -2.69% | 6.78% | 25.66% | 29.20% | 4.17% | 22.13% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.39% соответственно.
JNGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 11.02%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNGLX и JARTX
JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JNGLX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JNGLX
JARTX
Сравнение JNGLX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGLX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.59 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.66 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 2.24 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.59 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JNGLX и JARTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGLX и JARTX
Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund | 4.74% | 4.56% | 5.84% | 4.26% | 0.25% | 9.85% | 7.80% | 6.23% | 13.32% | 0.89% | 0.30% | 8.81% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JNGLX и JARTX
Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.70% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -19.19% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -41.09% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -41.09% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -15.58% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -16.91% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.62% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGLX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 5.98%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNGLX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.78% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 13.74% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 22.93% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.98% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.38% | -3.96% |