PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNGLX с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGLX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.41

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.45

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.94

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.33

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-0.75

VOO:

2.58

Индекс Язвы

JNGLX:

9.45%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.18%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

JNGLX:

-30.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JNGLX:

-17.66%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.81% соответственно.

JNGLX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-7.02%

3 года

5.52%

5 лет

6.20%

10 лет

6.25%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий JNGLX и VOO

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и VOO

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		6.15%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.33%1.26%1.25%9.13%10.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и VOO

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и VOO

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...