PortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNGLX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JNGLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
215.60%
573.36%
JNGLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGLX:

-0.75

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JNGLX:

-0.93

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JNGLX:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JNGLX:

-0.52

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JNGLX:

-1.18

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JNGLX:

11.01%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JNGLX:

17.23%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JNGLX:

-36.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JNGLX:

-22.50%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.42% соответственно.


JNGLX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-12.89%

5 лет

1.79%

10 лет

0.92%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNGLX и VOO

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.75
0.52
JNGLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и VOO

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
0.39%0.37%0.13%0.25%1.26%1.06%0.82%0.00%0.37%0.30%0.32%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и VOO

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-7.67%
JNGLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и VOO

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.35%
6.83%
JNGLX
VOO