Сравнение JNBSX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 3.41% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и PALDX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
JNBSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JNBSX
PALDX
Сравнение JNBSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.67 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и PALDX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и PALDX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -26.16% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -8.20% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -20.47% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.16% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.16% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и PALDX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.56% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.74% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 6.16% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 11.65% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 12.11% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 12.76% | -4.91% |