Сравнение JNBSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.95% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и JMSIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JNBSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
JMSIX
Сравнение JNBSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.57 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.47 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 13.07 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и JMSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и JMSIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и JMSIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -18.40% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -1.64% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -11.39% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -18.40% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.28% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.43% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и JMSIX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.77% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 1.67% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 2.59% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 3.69% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 3.85% | +4.00% |