Сравнение JNBAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.67% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и PDRDX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
JNBAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
JNBAX
PDRDX
Сравнение JNBAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.64 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.70 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и PDRDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и PDRDX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и PDRDX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -28.55% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -9.19% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -19.35% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -28.55% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.08% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.03% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.69% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и PDRDX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.66% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.84% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.37% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 11.36% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.96% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.77% | -2.93% |